La unica desventaja de ejecutar el archivo directamente es que ocurre desde la carpeta de archivos temporarios y esta ocupa espacio. Con el tamaño de discos duros hoy en dia, y si se sigue un programa de mantenimiento, programas como Ccleaner se ocupan de limpiar estos archivos.
Yo necesitaba esto en Firefox porque en particular a veces me demoro bastante descargando muchos archivos y buscando entre carpetas para ejecutarlo. Recien tuve que descargar como 7 patches para una aplicacion y me di cuenta que termine mucho mas rapido con esta opcion en Firefox
