Tienes que quemarlo en un CD, es lo que debes de hacer.
Lo que has hecho es unir todas las partes y como resultado te da in archivo en formato ISO.
Este archivo lo tienes que quemar en un CD, puedes usar un programa super sencillo, dercargalo de acá:
http://www.ntfs.com/iso-burning.htm
le das clic en Download en el que dice:
Lo guardas en tu PC.
Es un archivo comprimido en WinRar, lo descomprimes, te debe de salir así:

Luego ejecutas el programa dándole doble clic en el ícono con el nombre de
IsoBurner
Te aparece lo siguiente: sigue los pasos
Como paso final colocas el CD y le das clic en
BURN