Saludos y bienvenidos al foro.
En cuanto al Media Player, tienes que tener una licencia de Windows Valida para poder instalarlo. El instalador valida tu licencia y asegura que tengas una licencia cual pueda pasar el WGA.
Los archivos WMA pueden tener informacion "integrada" cuales limitan el uso de un archivo a una computadora o un dispositivo. A veces he descargado un WMA y al tratar de reproducirlo en Windows Media Player, por ejemplo, este quiere conectarse y tratar de comprar una licencia para reproducir la musica.
Lo bueno es que no tienes que limitarte a Windows Media Player. Hay otros con mas codecs integrados y mejores, entra aqui:
http://www.letheonline.net/Programas.htm y busca
Reproductores de Videos, MP3s, Multimedia, DVD, CD.