Bueno primeramente si no contamo con dicha librería debemos recurrir a San Google, ahí vamos a encontrar muchas paginas que tiene archivos de estas.

Una ves que la tengamos debemos copiarlas al directorio indicado y proceder a registrarlo
Para Windows 95/98
1.-Copia el archivo al directorio: C:\Windows\system\
2.-Ahora haz click en el botón INICIO o pulsa la tecla “Windows” en tu teclado.
[3.-Selecciona EJECUTAR
Escribir el siguiente comando:
regsvr32.exe C:\Windows\system\xxx.dll, (donde “xxx.dll” es el nombre del archivo.)
4.-Pulsa Enter o click en Aceptar.
Para Windows 2000
1.-Copia el archivo al directorio C:\Windows\system32\ o C:\WINNT\System32
2.-Ahora haz click en el botón INICIO o pulsa la tecla “Windows” en tu teclado.
3.-Selecciona EJECUTAR
Escribir el siguiente comando:
regsvr32.exe C:\Windows\system32\xxx.dll, (donde “xxx.dll” es el nombre del archivo.)
4.-Pulsar Enter o click en Aceptar.
Para Windows XP
1.-Copia el archivo al directorio C:\Windows\system32\
2.-Ahora haz click en el botón INICIO o pulsa la tecla “Windows” en tu teclado.
3.-Selecciona EJECUTAR
Escribir el siguiente comando:
regsvr32.exe C:\Windows\system32\xxx.dll, (donde “xxx.dll” es el nombre del archivo.)
4.-Pulsar Enter o click en Aceptar.
Este es un ejemplo de como hacerlo:

SINTAXIS
Regsvr32 [/u] [/s] <nombre del fichero>
Por ejemplo:
REGSVR32 c:\windows\system\arielshades.dll
Los parámetros opcionales [/u] [/s] significan lo siguiente:
[/u] - lo utilizamos cuando queremos "desregistrar" una DLL (o un .ocx en vez de registrarlo).
[/s] - modo "silencioso" - no despliega los mensajes durante la operación.